Hisse Senedi BİST30 İstatistiksel Analiz – 17.09.2018
Tümay Solak | 17.09.2018 23:14
Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açılamaya göre sanayi üretiminde Temmuz ayında yıllık %1,2 artış beklentisine karşın %5,6 oranında artış yaşanırken, Haziran ayı işsizlik verilerine bakıldığında %10,2 seviyelerinde gerçekleşti, BDDK tarafından swap limit oranları ile ilgili yapılan açıklamada "%25 sınırlamasına dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 9 ila 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınması uygun bulunmuştur." ifadesi kullanıldı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonucunda, 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği açıklandı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya yükseliş seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,41 artarak 6,31 TL ile, Euro ise güne artış seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,95 artarak 7,38 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde 77,89 USD ile %0,26 oranında hafif düşüş yaşanırken, gram altında ise 244,06 TL ile %3,11 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST-100 endeksi haftaya yatayda başlasa da gün içerisinde %0,43 düşüş ile 94.348’de, BIST 30 endeksi ise haftaya yatayda başlasa da gün içerisinde %0,39 düşüş ile 116.432’d8 işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya Pasifik borsaları, Avrupa borsaları ve Amerika borsaları haftaya karışık seyir ile açılırken günü düşüşte tamamladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
IHLGM firmasında yaşanılan artış, 2018 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 81.247 TL ile açıklanabilmektedir. ULKER firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde stop-loss seviyesinin 15.78 olarak hesaplanması ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, borçlanma araçlarının işlem görmeye başlaması ile açıklanabilmektedir.
Uygulamayı İndirin
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 21 firmada artış öngörülürken, 9 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan ENJSA firmasının, kapanış fiyatı 5,43 TL ve %5,27 ile en çok artış yaşanması, KOZAL firmasının ise kapanış fiyatı 44,82 TL ve %0,80 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. ENJSA firması için beklenen artış, teknik analizler neticesinde stop-loss seviyesinin 4,98 olarak hesaplanması ile açıklanabilmektedir. KOZAL firması için ise beklenen düşüş, Ovacık İşletmesinde madencilik faaliyetlerinin devam ettiği duyurusu ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENJSA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,42 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. KOZAL firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 47,50 TL ve en düşük 35,90 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.